|
بررسی برتری مدل هیبریدی نسبت به سایر مدل‌ها
در فرایند اعتبارسنجی بانک‌های کشور (مورد مطالعاتی برخی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
|
مصطفی هاشمی تیله نوئی*1   ، صبا حسین‌زاده2 |
1- استادیار گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، mostafahashemi82@gmail.com
2- دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی، گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران |
|
|
چکیده: (5338 مشاهده) |
| ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می‌باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیراً به‌خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح‌تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت‌ها می‌باشد. بنابر روش‌های آماری سنتی و تکنیک‌های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می‌پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN) می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1395 می‌باشد. روش نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل‌های رگرسیون لجستیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است . |
|
| واژه‌های کلیدی: ریسک اعتباری، مدل هیبریدی، مدل رگریسیون لجستیک، مدل شبکه های عصبی مصنوعی |
|
|
متن کامل [PDF 923 kb]
(1704 دریافت)
|
نوع مقاله: پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1398/12/13 | پذیرش: 1399/3/31 | انتشار: 1399/4/10
|
|
|
|
|
|
