Islamic Economics & Banking

fa اثرات غیرخطی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رهیافت NARDL Nonlinear Effects of Inflation Rate on Economic Growth of Selected Oil Exporting Countries: A NARDL Approach تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;">این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می‌پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش‌های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما‌یه‌گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده‌اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده‌ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان‌دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان میدهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنیدار و ضریب متغیر POS بیمعنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنیدار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنیدار، اما ضریب متغیر NEG بیمعنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بیمعنی هستند.  </div> <div style="text-align: justify;">This article examines the non-linear effect of inflation on the economic growth of Iran, Algeria, Saudi Arabia and Nigeria. So far, there have been many studies in the field of economic growth, in which different estimation methods have been used. The dependent variable of this research is GDP per capita as an indicator of economic growth, and the variables of inflation rate, investment, labor force, income from oil export and government expenditure have been used as explanatory variables. In the current study, using the non-linear distributional autoregressive model (NARDL) with the bound approach, the effect of inflation rate on the economic growth of the countries under investigation has been investigated asymmetrically. In this project, the positive changes in the inflation rate are shown with the POS variable and the negative changes in the inflation rate are shown with the NEG variable. The research period is 1990 to 2019 and the data are annualized. The results of Curran's test indicate the existence of a long-term relationship between research variables. The results in the case of Iran show that the variable coefficient of NEG is negative and significant, and the variable coefficient of POS is meaningless. In the case of Algeria, both coefficients of NEG and POS variables are negative and significant. For Nigeria, POS variable coefficient is negative and significant, but NEG variable coefficient is meaningless. Therefore, for all three countries of Iran, Algeria and Nigeria, the effect of inflation rate on growth is negative and due to the different coefficients of NEG and POS variables, this effect is non-linear. In the case of Saudi Arabia, both coefficients of POS and NEG variables are meaningless.  </div> اثرغیرخطی, نرخ تورم, رشد اقتصادی, الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی نامتقارن (NARDL) nonlinear effect, inflation rate, economic growth, autoregressive model with asymmetric distributed lag (NARDL) 93 128 http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-1264-1&slc_lang=fa&sid=1 raheleh khalili راحله خلیلی Rahy_khalili@yahoo.com 10031947532846007592 10031947532846007592 No phd student of azad university دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران kambiz peykarjou کامبیز پیکارجو dr.k.peykarjou@gmail.com 10031947532846007593 10031947532846007593 Yes Assistant of azad university استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) kambiz hozhabr kiani کامبیز هژبرکیانی kianikh@yahoo.com 10031947532846007594 10031947532846007594 No professor of azad university استاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران abas memarnezhad عباس معمارنژاد memarnejad@srbiau.ac.ir 10031947532846007595 10031947532846007595 No azad university استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران