fa نقش عوامل مؤثر بر بدهی غیرجاری سیستم بانکی در فضای احتمالی تخصصي Special پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><em>این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات غیرجاری در یک فضای احتمالی می‌پردازد. در این راستا، متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز به همراه عوامل داخلی بانک‌ها نظیر بازده دارایی&not;ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کلیدی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین، از مدل‌های سری زمانی و مدل‌های احتمالاتی برای بررسی تأثیر این عوامل در طول زمان و شناسایی روندهای آینده استفاده شده است که در مدت زمان سال 1402-1390 در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری با‌توجه‌به ضریب در طی دوره زمانی مورد بررسی افزایشی است و بیش‌ترین اثر را نرخ ارز و سپس نرخ بیکاری بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بنابراین، برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکی لازم است نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز کنترل شود. در بین متغیرهای سطح بانک ضریب بازدهی دارایی‌ها و ضریب بازدهی حقوق صاحبان سهام اثر کاهشی بر نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها داشته است. در‌کل، ضریب متغیرهای سطح بانک نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه برای بازدهی حقوق صاحبان سهام بیش‌تر است و برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم است نظارت ویژه بر عملکرد بانک‌ها شود.</em></div> <div style="text-align: justify;"><em>This study examines the factors affecting non-current claims in a probabilistic environment. In this regard, macroeconomic variables such as inflation rate, unemployment rate, exchange rate, along with internal bank factors such as return on assets and return on equity have been analyzed as key variables. Also, time series models and probabilistic models have been used to examine the impact of these factors over time and identify future trends, which were examined in this study during the period 1390-1402. The results showed that the effect of all macroeconomic variables on the ratio of non-current claims is increasing with respect to the coefficient during the period under study, and the exchange rate and then the unemployment rate have the greatest effect on the ratio of non-current claims. Therefore, to reduce bank non-current claims, it is necessary to control the fluctuations of macroeconomic variables, especially the exchange rate. Among the bank-level variables, the ratio of return on assets and the ratio of return on equity have had a decreasing effect on the ratio of non-current claims of banks. In general, the coefficient of bank-level variables is higher than that of macroeconomic variables, especially for return on equity, and to reduce the ratio of non-performing loans of banks, it is necessary to specifically monitor the performance of banks.</em></div> مطالبات, مطالبات غیرجاری, شبکه بانکی, فضای احتمالی, ریسک مالی Receivables, non-current receivables, banking network, contingency space, financial risk 415 436 http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-1526-1&slc_lang=fa&sid=1 Zoleykha Morsali زلیخا مرسلی ارزنق zmorsali@ut.ac.ir 100319475328460014482 100319475328460014482 Yes گروه مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران (نویسنده مسئول) Nasrin Mansouri نسرین منصوری n.mansouri@pnu.ac.ir 100319475328460014483 100319475328460014483 No استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Meysam Azadmehr میثم آزادمهر meysam.azadmehr@yahoo.com 100319475328460014484 100319475328460014484 No دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه بین الملل پیام نور، تهران، ایران Mohammadreza Tahmasebi محمدرضا طهماسبی Tamasebimohamadreza@gmail.com 100319475328460014485 100319475328460014485 No گروه حسابدار ی و مدیریت، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران Yazdan Gudarzi یزدان گودرزی فراهانی y.gudarzi@qom.ac.ir 100319475328460014486 100319475328460014486 No استادیار، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران