Islamic Economics & Banking

fa بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور The Investigation of Macroeconomic Variables Effect on Credit Risk Iranian banking system تخصصي Special پژوهشي Research از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق مییابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کنندهای در بهبود فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمدهترین مشکلات نظام‌ بانکی کشور طی سالهای گذشته عبارتست از اینکه در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانکها با کاهش ناگهانی منابع مواجه میشوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آنها منجر شود. به همین دلیل اندازهگیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و میتواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد.  این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی میکند. به منظور اندازهگیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل  ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاهمدت آنها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید میکند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است. Since most of the volume of the national economic exchanges achieved through the banking system .So correct function of the banking system have a crucial role in the improving economic activities .One of the most important problems of the national banking system in the past few years is that, if loan' installments isn't paid on time, the banks will be faced with sudden decline in the finance resources and thus the credit risk may lead to their bankruptcy .So measurement of the risk of granted loans is one of the most important factors in decision making in the region of supply financing system which has been affected by macroeconomic variables and could be a warning sign of shock occurrence in the financial sector. This paper investigates the effect of economic variables on credit risk of the banking system over the period 2000 – 2017. Default rates defined as a ratio of non-performing loans to total granted loans. Economic variables such as growth rate of stock price index, unemployment rate, liquidity growth rate, growth rate loans which long-term and short-term effects estimated using a model ARDL. The results confirm the effectiveness of variables on credit risk. The growth rate of Stock price index has the greatest effect and liquidity growth rate has lowest effect on credit risk. ریسک اعتباری, مطالبات غیرجاری, ARDL Credit Risk, Non-Performing Loans, ARDL 183 200 http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-345-11&slc_lang=fa&sid=1 علی‌اکبر قلی‌زاده 10031947532846002371 10031947532846002371 Yes دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا فرزانه شالیاری 10031947532846002372 10031947532846002372 No کارشناس ارشد اقتصاد