1- دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهران، ایران 2- دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول) ، h.ghalibaf@alzahra.ac.ir
چکیده: (2095 مشاهده)
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمتگذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمتگذاری دستوری ضمانت سپرده است. بهمنظور قیمتگذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانکها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمتگذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) بهکل تسهیلات بهعنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد دادههای تابلویی برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمتگذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی میشود. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم میآورد.
