Islamic Economics & Banking
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي
mieaoi
Literature & Humanities
http://mieaoi.ir
1
admin
2345-489x
10
8
7
14
8888
13
fa
jalali
1400
9
1
gregorian
2021
12
1
10
36
online
1
fulltext
fa
ارایه مدلی بهینه برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی (تشخیصی)
و احتمال شرطی غیرخطی لاجیت و پروبیت
An optimal model for estimation of Probability of Default related to banks and non banking credit institutions on the basis of Linear Discriminant Analysis and Nonlinear Probability Models of Logit & Probit
تخصصي
Special
پژوهشي
Research
<em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">این مقاله با هدف مدل</span></span></em><em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;"></span></span></em><em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانکها و مؤسسات</span></span></em><em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;"> اعتباری</span></span></em> <em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام میشود بدین منظور</span></span></em> <em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونهگیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهشگر با اجرای نمونهگیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونهگیری غربالگری مشاهدات را جمعآوری مینماید. </span></span></em><em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">این حجم نمونه طی دورههای مالی سال 91 تا 98 را شامل میشود. در این مقاله پس از بررسی صورتهای مالی هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری</span></span></em> <em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">غیربانکی، متغیرهای</span></span></em> <em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">توضیحدهنده مورد ارزیابی قرار میگیرد. </span></span></em><em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">در مقایسه کلی که بین دقت پیشبینی روش خطی تحلیل ممیزی و روشهای غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که </span></span></em><em><span style="font-family:B Nazanin;"><span style="font-size:10.5pt;">روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالیکه تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.</span></span></em>
This article aims to model the credit risk assessment and credit assessment of banks and non-banking institutions by Linear Discriminant Analysis <span dir="RTL">،</span>logit regression and probit.<br>
For this purpose, the statistical sample size is determined through the "screening sampling method". The researcher collects observations by sampling members of the statistical community by screening sampling method This sample size is included during the financial periods of the years 91 to 98. In this article, after reviewing the financial statements of each bank and non-banking institution, the explanatory variables are evaluated.<br>
In the general comparison between the predictive accuracy of linear Discriminant analysis method and nonlinear methods of logistic regression and probit, the results of this comparison showed that the Linear Discriminant Analysis is on the same level with probit regression analysis in terms of accuracy and efficiency, while Logistic regression analysis was different and less efficient than these two methods.
بانکها, مؤسسات غیربانکی, رگرسیون لاجیت و پروبیت, تحلیل ممیزی, احتمال نکول
banks and non-banking institutions, Linear Discriminant, logit regression, probit regression
149
175
http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-966-1&slc_lang=fa&sid=1
hiva
amiri
هیوا
امیری
amiri.hiva@yahoo.com
10031947532846005804
10031947532846005804
Yes
PhD Student in Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran (Corresponding Author)
دانشجوی دکتری حسابداری، واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)
Farhad
dehdar
فرهاد
دهدار
f.dehdar1970@yahoo.com
10031947532846005805
10031947532846005805
No
Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
گروه حسابداری، واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
Mohammadreza
Abdoli
محمدرضا
عبدلی
mra830@yahoo.com
10031947532846005806
10031947532846005806
No
Department of Accounting, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran.
گروه حسابداری، واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.