Islamic Economics & Banking

fa رتبه بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا با استفاده از تکنیک AHP Credit risk management tools ranking in useless banking Using the AHP technique عمومى General پژوهشي Research تجهیز و تخصیص منابع به فعالیتهای اقتصادی از طریق بازار مالی انجام میپذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانکها و تسهیلات اعطایی سوخت‌شده و یا معوقهی بانکها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلولهبرفی انتخاب شدهاند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل  سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویتبندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوششدهندگی و کارایی نشان میدهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخههای ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخههای اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار میگیرد. از بین جریمههای مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخههای ذخیره زیان وام  نسبت به ذخیرهگیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.   Equipping and allocating resources to economic activities is done through the financial market where the bank credit market is part of that market. The high reserves of banks and the refurbished or overdue facilities indicate that the banking system does not use credit risk management tools well and that there is no proper model for managing credit risk in the banking network. The present study analyzed Islamic credit risk management tools using AHP method by analyzing the opinions of 32 Islamic banking experts including banking managers and university professors selected based on snowball technique. Using Expert choice software has prioritized. The results of the hierarchical analysis based on two measures of coverage and efficiency show that they are in the first to fifth rank as collateral and guarantee instruments, validation, commitment, credit derivatives and loan loss reserve respectively. From the subdivisions of Guarantee and Collateral, cash collateral is ranked first and employee collateral is ranked second. From the sub-categories of validation, capacity comes first and certifications come second. Of the financial and non-financial penalties, financial penalties are first and foremost, saving is first among the subdivisions of loan loss than collateral-dependent storage. ریسک اعتباری, مدیریت ریسک اعتباری, بانکداری بدون ربا, بانکداری اسلامی, AHP Credit Risk, Credit Risk Management, Useless Banking, Islamic Banking, AHP 7 39 http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-25-75&slc_lang=fa&sid=1 Seyed hadi arabi سید هادی عربی 10031947532846002863 10031947532846002863 Yes دانشیار دانشگاه قم، دانشکده مدیریت (نویسنده مسئول) Mahdie shahjamali مهدیه شاه جمالی 10031947532846002864 10031947532846002864 No کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشگاه قم