ارایه مدلی بهینه برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی (تشخیصی)
و احتمال شرطی غیرخطی لاجیت و پروبیت

امیری, هیوا; دهدار, فرهاد; عبدلی, محمدرضا

[صفحه اصلی ]

[Archive] [ English ]

دوره 10، شماره 36 - ( 9-1400 )

فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی

برگشت به فهرست نسخه ها

ارایه مدلی بهینه برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی (تشخیصی) و احتمال شرطی غیرخطی لاجیت و پروبیت

هیوا امیری¹، فرهاد دهدار²، محمدرضا عبدلی³

1- دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، استان سمنان، واحد شاهرود، ایران (نویسنده مسئول) ، amiri.hiva@yahoo.com
2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، استان سمنان، واحد شاهرود، گروه حسابداری، شاهرود، ایران (استاد راهنما)
3- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، استان سمنان، واحد شاهرود، گروه حسابداری، شاهرود، ایران (استاد مشاور)

چکیده: (848 مشاهده)

این مقاله با هدف مدل‌سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می‌شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه‌گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش‌گر با اجرای نمونه‌گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه‌گیری غربالگری مشاهدات را جمع‌آوری می‌نماید. این حجم نمونه طی دوره‌های مالی سال 91 تا 98 را شامل می‌شود. در این مقاله پس از بررسی صورت‌های مالی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح‌دهنده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش‌بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش‌های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی‌که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

شماره‌ی مقاله: 6

واژه‌های کلیدی: بانک‌ها، مؤسسات غیربانکی، رگرسیون لاجیت و پروبیت، تحلیل ممیزی، احتمال نکول

متن کامل [PDF 822 kb] (82 دریافت)

نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/3/28 | پذیرش: 1400/7/11 | انتشار: 1400/9/10

ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله

Mendeley

Zotero

RefWorks

amiri H, dehdar F, Abdoli M. An optimal model for estimation of Probability of Default related to banks and non banking credit institutions on the basis of Linear Discriminant Analysis and Nonlinear Probability Models of Logit & Probit. mieaoi. 2021; 10 (36) :149-175
URL: http://mieaoi.ir/article-1-1088-fa.html

امیری هیوا، دهدار فرهاد، عبدلی محمدرضا. ارایه مدلی بهینه برای تعیین رتبه اعتباری احتمال نکول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تحلیل تمایزی (تشخیصی) و احتمال شرطی غیرخطی لاجیت و پروبیت. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1400; 10 (36) :175-149

URL: http://mieaoi.ir/article-1-1088-fa.html

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

دوره 10، شماره 36 - ( 9-1400 )

برگشت به فهرست نسخه ها

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4410