1- استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، s_farhang@pnu.ac.ir 2- استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 3- دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 4- کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده: (1455 مشاهده)
بانکها، به عنوان واسطه گرهای مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجادنقدینگیبانکها، در این تحقیق ابتدا شاخصخلقنقدینگیبا استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانکهای ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدلها حاکی از آن است که تکانههای تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانههای ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانکها دارند. نتایج پژوهش نشان میدهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتبارینرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانکها میشود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانکها میگردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید میکند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدلهای تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.
Farhang A, mansouri N, Mohammadpour A, Sadegi A. The Effects of Economic, Financial and Banking Shocks on The Liquidity Creation In Iranian Banks. mieaoi 2023; 12 (42) : 12 URL: http://mieaoi.ir/article-1-1333-fa.html
فرهنگ امیرعلی، منصوری نسرین، محمدپور علی، صادقی آیتک. اثرات تکانههای اقتصادی، مالی و بانکی بر خلق نقدینگی در بانکهای ایران. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1402; 12 (42) :303-335
