1- دانشجوی دکتری رشته مالی بیمه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2- دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،اسلامشهر، ایران. ، Kordlouie@iiau.ac.ir 3- استاد گروه مدیریت مالی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 4- دانشیار گروه ریاضی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده: (12 مشاهده)
با توجه به گسترش بازار تأمین مالی از طریق اوراق صکوک به پشتوانه دارایی و الزام سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری، شناخت عوامل مؤثر در فرآیند رتبه بندی اوراق صکوک به پشتوانه دارایی و ارایه مدلی برای رتبهبندیآنها در بازار سرمایه کشور از جمله صنعت بیمه امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در بسیاری از مطالعات انواع ریسک بهعنوان عوامل اصلی مؤثر در رتبه بندی اوراق صکوک معرفی شده است. اگرچه تاکنون مطالعه ای کمی برای مدل سازی ریسک در اوراق صکوک به پشتوانه دارایی انجام نشده است. از این رو در این مقاله به ارایه و ارزیابی مدل ریسک اوراق صکوک به پشتوانه دارایی بر اساس روشهای یادگیری عمیق به منظور کاربرد در صنعت بیمه پرداخته شده است.
در این پژوهش بعداز تعریف ورودی ها، دو شبکه عصبی مبتنی بر یادگیری عمیق CNNوRNNبا استفاده از دادههای اوراق صکوک منتشره در بورس اوراق بهادار تهران آموزشداده شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 1389 تا 1403 است. برای انتخاب نمونه آماری جهت آموزش، تست و تبیین مدل از هر دو اوراق صکوک سر رسید شده و در حال معامله استفاده شده است. در این تحقیق اعتبارسنجی مدل با استفاده از داده های آموزشی و داده های تست صورت گرفته است. میزان صحت برای هر دو مدل محاسبه شد و برای مدلهای CNN وRNNبه ترتیب 0.098 و 0.096 میلیمتر بدست آمد. نتایج نشان میدهد که مدل به خوبی قادر به تشخیص برچسبهای مثبت و منفی است و همچنین به خوبی از تشخیصهای نادرست منفی جلوگیری میکند.
Farnia P, Kordlouie H, Nikoumaram H, Rostami mal khalifeh M. Evaluating the risk model of asset-backed Sukuk bonds based on deep learning methods for application in the insurance industry. mieaoi 2026; URL: http://mieaoi.ir/article-1-1824-fa.html
فرنیا پونه، کردلویی حمیدرضا، نیکو مرام هاشم، رستمی مال خلیفه محسن. ارزیابی مدل ریسک اوراق صکوک به پشتوانه دارایی بر اساس روشهای یادگیری عمیق به منظور کاربرد در صنعت بیمه. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1405;
