[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 27، شماره 30 - ( 1-1399 ) ::
فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی برگشت به فهرست نسخه ها
اندازه‌گیری ریسک سیستمی مؤسسات مالی و بانک‌ها با استفاده از رویکردخوشه‌بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت
عباس صالح اردستانی1، مجید هاتف وحید2
1- عضو هیأت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2- دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)
چکیده:   (33 مشاهده)

ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجاد شده در یک نهاد اقتصادی، می‌تواند به‌صورت زنجیره‌وار، به‌کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال 2008 بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک‌های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده‌اند. در میان روش‌های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش‌های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به‌نام مرکزیت نیمه‌محلی با روش خوشه‌بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.

واژه‌های کلیدی: ریسک سیستمی، مرکزیت، خوشه‌بندی، مارکوف، شبیه‌سازی، CoVaR
متن کامل [PDF 1688 kb]   (11 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۵/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saleh Ardestani A, Hatef Vahid M. Systemic Risk Evaluation of Banks and financial institutions applying Markov clustering method and centrality measures of risk. mieaoi. 2020; 27 (30) :115-140
URL: http://mieaoi.ir/article-1-932-fa.html

صالح اردستانی عباس، هاتف وحید مجید. اندازه‌گیری ریسک سیستمی مؤسسات مالی و بانک‌ها با استفاده از رویکردخوشه‌بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1399; 27 (30) :115-140

URL: http://mieaoi.ir/article-1-932-fa.html



دوره 27، شماره 30 - ( 1-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی Islamic Economics & Banking
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4071