1- دانشجوی دکترای مهندسی مالی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران 2- عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، As.Ardestany.mng@iauctb.ac.ir
چکیده: (3564 مشاهده)
ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجادشده در یک نهاد اقتصادی، می‌تواند به‌صورت زنجیره‌وار، به‌کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال 2008 بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک‌های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده‌اند. در میان روش‌های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش‌های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به‌نام مرکزیت نیمه‌محلی با روش خوشه‌بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.
Hatef Vahid M, Saleh Ardestani A. Systemic Risk Evaluation of Banks and financial institutions applying Markov clustering method and centrality measures of risk. mieaoi 2020; 9 (30) :115-140 URL: http://mieaoi.ir/article-1-932-fa.html
هاتف وحید مجید، صالح اردستانی عباس. اندازه‌گیری ریسک سیستمی مؤسسات مالی و بانک‌ها
با استفاده از رویکردخوشه‌بندی مارکوف
و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1399; 9 (30) :115-140
