[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
پایگاه های نمایه کننده
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 13، شماره 47 - ( 5-1403 ) ::
فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات بلندمدت ریسک مرکب و پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیر خطی (NARDL))
بهمن خانعلی زاده1 ، اشکان رحیم زاده 2، محمد دالمن پور3 ، مجید افشاری راد4
1- دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران
2- استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران (نویسنده مسئول) ، ashkan.rahimzadeh@iauz.ac.ir
3- استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران
4- دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (585 مشاهده)
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک‌های ریسک مرکب و مؤلفه‌های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می‌باشد. داده‌های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبسـایت دانشـگاه ام آی تــی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک‌های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه‌های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه‌های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.
 
شماره‌ی مقاله: 17
واژه‌های کلیدی: صکوک، ریسک‌ مرکب، پیچیدگی اقتصادی، ایران، NARDL
متن کامل [PDF 1357 kb]   (78 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/12/14 | پذیرش: 1403/2/19 | انتشار: 1403/5/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khanalizadeh B, Rahimzadeh A, Dalmanpour M, Afshari Rad M. Investigating the long-term effects of compound risk and economic complexity on sukuk market development in Iran (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model Approach). mieaoi 2024; 13 (47) : 17
URL: http://mieaoi.ir/article-1-1573-fa.html

خانعلی زاده بهمن، رحیم زاده اشکان، دالمن پور محمد، افشاری راد مجید. بررسی اثرات بلندمدت ریسک مرکب و پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیر خطی (NARDL)). نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1403; 13 (47) :401-428

URL: http://mieaoi.ir/article-1-1573-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 47 - ( 5-1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی Islamic Economics and Banking
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4660