[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
پایگاه های نمایه کننده
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 11، شماره 41 - ( 12-1401 ) ::
فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
یاسر سیستانی بدوئی1 ، بهزاد کیا2 ، آیین احمدی خوشابری3 ، خدیجه ربیعی4
1- مربی عضو هیات علمی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی بافت دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول) ، yr.sistani@uk.ac.ir
2- دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ،گروه مدیریت ،واحد علی آباد، دانشگاه آزاد علی آباد کتول،ایران.
3- دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بین الملل بندر انزلی، بندر انزلی، ایران.
4- استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (1303 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می­باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت­ها طی سال­های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده­های بورس تهران و نرم­افرار ره­آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار EVIEWS  و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می­باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی­دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می­شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی­داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می­باشد.
 
شماره‌ی مقاله: 10
واژه‌های کلیدی: الگوی پانل دیتا، بازده غیرعادی سهام، بورس اوراق بهادار تهران، شوک حجمی.
متن کامل [PDF 1110 kb]   (697 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/25 | پذیرش: 1401/6/20 | انتشار: 1401/12/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sistani Y, kia B, ahmadi A, rabie K. Investigating the effect of volume shock on abnormal stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. mieaoi 2023; 11 (41) : 10
URL: http://mieaoi.ir/article-1-1265-fa.html

سیستانی بدوئی یاسر، کیا بهزاد، احمدی خوشابری آیین، ربیعی خدیجه. بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1401; 11 (41) :229-251

URL: http://mieaoi.ir/article-1-1265-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 41 - ( 12-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی Islamic Economics and Banking
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4692