[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
پایگاه های نمایه کننده
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دوره 11، شماره 41 - ( 12-1401 ) ::
فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
یاسر سیستانی بدوئی 1، بهزاد کیا2 ، آیین احمدی خوشابری3 ، خدیجه ربیعی4
1- مربی عضو هیات علمی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی بافت دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول) ، yr.sistani@uk.ac.ir
2- دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ،گروه مدیریت ،واحد علی آباد، دانشگاه آزاد علی آباد کتول،ایران.
3- دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بین الملل بندر انزلی، بندر انزلی، ایران.
4- استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (920 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می­باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت­ها طی سال­های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده­های بورس تهران و نرم­افرار ره­آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار EVIEWS  و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می­باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی­دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می­شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می­یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی­داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی­داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می­باشد.
 
شماره‌ی مقاله: 10
واژه‌های کلیدی: الگوی پانل دیتا، بازده غیرعادی سهام، بورس اوراق بهادار تهران، شوک حجمی.
متن کامل [PDF 1110 kb]   (535 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/25 | پذیرش: 1401/6/20 | انتشار: 1401/12/10
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

sistani Y, kia B, ahmadi A, rabie K. Investigating the effect of volume shock on abnormal stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. mieaoi 2023; 11 (41) : 10
URL: http://mieaoi.ir/article-1-1265-fa.html

سیستانی بدوئی یاسر، کیا بهزاد، احمدی خوشابری آیین، ربیعی خدیجه. بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1401; 11 (41) :229-251

URL: http://mieaoi.ir/article-1-1265-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 41 - ( 12-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی Islamic Economics and Banking
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4652