1- دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ، rezaeichob@gmail.com 2- استادیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
چکیده: (22 مشاهده)
منظور از عدم اطمینان سیاستهای اقتصادی بیثباتی است که در اثر تغییر سیاستهای اقتصادی دولت بوجود میآید و نه بیثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بیثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخصهای اقتصادی سنجیده میشود، مانند ضریبهای پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم‌یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.
Karim M, Shahverdiani S, Hashemi gahar M. Modeling the role of economic policy uncertainty on the performance of capital and commodity markets using the TVP-FAVAR model approach. mieaoi 2025; 14 (52) : 19 URL: http://mieaoi.ir/article-1-1760-fa.html
کریم مهنوش، شاهوردیانی شادی، هاشمی گهر محسن. مدلسازی نقش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا با رویکرد مدل TVP-FAVAR. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1404; 14 (52) :501-521
