1- استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) ، bhesami2008@gmail.com 2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
چکیده: (237 مشاهده)
به دلیل ضرورت بررسی ارتباط میان بازارهای سهام با بازارهای نفت پژوهش های تجربی متعددی با روش ها و داده های مختلف برای بررسی رابطه علی بین قیمت سهام با قیمت نفت انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعات در کشورهای مختلف، متفاوت است که ناشی از وجود برخی تفاوت های ساختاری در این کشورها بوده است.استفادهازنوساناتقیمتنفتبهعنوانیکعاملمؤثربرقیمتسهامرامیتوانبااینواقعیت توجیهکردکهارزشبنیادیسهامدرتئوریبرابربامبلغتخفیفانتظارجریانهاینقدیآیندهاست . دومرویدادهایاقتصادکلانکهممکناستنفتراتحتتاثیرقراردهدتاثیرشوکهااست.تحقیقحاضرتاثیربرخیازمتغیرهای مهم اقتصادیرابربازده سهامدرایرانموردتوجهقراردادهاست.بنابراینبادر نظرگرفتن عرضهنفت،تقاضایکلوتقاضاینفت موثر بر بازده بازار سهامسعیدر تبیینیکرهیافتهمجمعیبربازده سهاماز طریق روشخودرگرسیونبرداری ساختاری دارد. نتایج تحقیق نشان داد شوکهای عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل بر قیمت واقعی نفت و بر بازدهی واقعی سهام تاثیر دارد.
Hesamiazizi B, gholipour H. Analysis of the impact of oil price shocks on the stock market in Iran. mieaoi 2024; 13 (48) : 16 URL: http://mieaoi.ir/article-1-1392-fa.html
حسامی عزیزی باقر، قلی پور حسین. تحلیل تاثیر تکانه های قیمتی نفت بر بازار سهام در ایران. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1403; 13 (48) :403-433
