1- گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 2- گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران ، mehregannader@basu.ac.ir 3- گروه اقتصاد، دانشگاه بینالمللی اهل بیت، تهران، ایران
چکیده: (12 مشاهده)
هدف اصلی این پژوهش، واکاوی تأثیر عوامل اقتصاد کلان و متغیرهای سیاست پولی بر رفتار وامدهی بانکهای ایران با تأکید بر نقش استراتژی رقابتی و قدرت بازار است. برای این منظور، دادههای ۱۵ بانک در شبکه بانکی ایران طی دوره زمانی 1396 تا ۱۴۰۳ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) در چارچوب دادههای تابلویی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از متغیرهای کلان اقتصادی؛ رشد اقتصادی، نرخ تورم و متغیرهای بانکی همچون نرخ سود سپردههای بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و رشد حجم سپردهها و شاخص لرنر تعدیل شده استفاده شده و به بررسی اثر هر یک از متغیرهای مذکور بر رفتار وامدهی بانکها پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ رشد حجم سپردههای بانکی و اندازه بانک رابطه مثبت و معناداری با رشد وامدهی بانکی برقرار است و متغیرهای نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی و ریسک اعتباری تاثیر منفی بر وامدهی بانکی دارند. یافتههای حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که شاخص لرنر نقشی تعیینکننده در تعدیل شوکهای پولی ایفا میکند، به طوری که از یک سو، قدرت بازار باعث کاهش حساسیت بانکها به سیاستهای پولی انقباضی شده و از سوی دیگر، ضریب منفی اثر تعاملی رشد اقتصادی و شاخص لرنر نشان میدهد که بانکهای انحصاری در زمان رونق اقتصادی، رفتاری محافظهکارانه اتخاذ کرده و نسبت به بانکهای رقابتی، رشد وامدهی کمتری را تجربه میکنند. در نهایت، این پژوهش بر وجود ساختار دوقطبی در بازار بانکی تأکید داشته و به سیاستگذاران پیشنهاد میدهد که در تنظیم ابزارهای پولی، ناهمگونی بانکها از منظر قدرت بازار و اثرات متناقض آن بر چرخه اعتباری را به عنوان عاملی تعیینکننده در کارایی سیاستها لحاظ نمایند.
Shahini N, Mehregan N, Ghaffarifard M. Bank Lending Behavior; an Emphasis on Macroeconomic Variables and Competitive Strategy. mieaoi 2026; 15 (56) : 14 URL: http://mieaoi.ir/article-1-2037-fa.html
شاهینی نیما، مهرگان نادر، غفاری فرد محمد. رفتار وامدهی بانکها؛ با تمرکز بر متغیرهای اقتصاد کلان و استراتژی رقابتی. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. 1405; 15 (56) :275-296
